2023-03-30 16:06
量化交易公司排行榜
隨著量化交易的發(fā)展，市場上出現(xiàn)了很多量化交易公司，那么哪些公司值得投資呢？ 我們認為，投資量化交易公司，有兩個維度，一是量化交易策略本身的可靠性；二是公司在量化交易領域的品牌知名度。 所謂“可靠性”，即量化交易策略的準確性和穩(wěn)定性。從技術上看，量化交易系統(tǒng)是一個完整的閉環(huán)。在這個閉環(huán)中，有幾個核心環(huán)節(jié)：模型設計、數(shù)據(jù)輸入、算法執(zhí)行、回測分析。如果策略有問題，則很容易造成虧損。 如果從技術角度分析，“可靠性”可以從以下幾個方面考量： 1、數(shù)據(jù)源的可靠性：模型算法是否穩(wěn)定有效，是否能夠及時準確地反饋市場信息； 3、數(shù)據(jù)源的可靠性：是否有足夠多的歷史數(shù)據(jù)支撐模型開發(fā)； 4、算法執(zhí)行的可靠性：算法執(zhí)行結果是否能夠及時反饋給用戶； 5、回測分析的可靠性：交易系統(tǒng)是否經(jīng)過多輪測試驗證； 6、團隊成員的可靠性：團隊成員的工作經(jīng)驗和能力是否能支撐策略研發(fā)。 從這幾個維度來看，我們認為像大摩這樣專注于策略開發(fā)和交易系統(tǒng)研發(fā)的公司是比較好的選擇。那么我們選取了大摩量化交易平臺作為統(tǒng)計對象，根據(jù)交易系統(tǒng)中的關鍵指標對大摩量化平臺進行了量化排名。
1.交易成功率
我們認為交易成功率是衡量一家量化交易平臺的關鍵指標。如果交易成功率高，說明交易策略能賺錢，但如果成功率很低，那么該策略很可能會虧損。 從統(tǒng)計結果來看，在統(tǒng)計的30家量化交易平臺中，有18家的交易成功率超過70%；在10家量化交易平臺中，有6家的交易成功率超過80%；在5家量化交易平臺中，有2家的交易成功率超過90%。 從統(tǒng)計結果來看，大摩量化平臺的交易成功率最高。其次是中郵證券和同花順。
2.交易成本
量化交易系統(tǒng)的關鍵指標之一是交易成本。交易成本包括交易費、管理費和平臺維護費。由于交易量的波動，投資者很容易承擔這些費用。交易費用通常由市場上的代理機構收取，但從長遠來看，客戶服務質量對投資者非常重要。大摩量化平臺為客戶提供全方位的服務，包括行情、下單、數(shù)據(jù)分析、行情更新、交易指導等。除了基本的交易服務外，大摩還為用戶提供專業(yè)的策略解讀和交易指導。在大摩量化平臺，投資成本主要包括交易費和管理費。
3.收益曲線
收益曲線的數(shù)據(jù)有很多，我們以2019年3月30日到2021年3月30日期間的收益數(shù)據(jù)為基礎，分析了大摩量化交易平臺的收益情況，從圖表中可以看到，大摩量化交易平臺的收益率表現(xiàn)比較好，收益率超過10%的有13只基金。
4.回測周期
回測周期，也稱策略測試周期，是指策略測試的時間長度。它決定了投資者投入資金后，策略是否能夠在實際市場中運行，是否會出現(xiàn)策略失效的情況。由于回測是對交易系統(tǒng)的模擬測試，所以一般情況下回測周期越長，意味著模型越完善，也就越可靠。但是回測時間越長，也意味著對實盤交易的限制也會更多。 大摩量化平臺采用模擬測試+實盤交易的模式。模擬測試是由大摩量化平臺的研究員進行操作并給出投資建議。實盤交易則是由投資人自行操作并給出投資建議。通過兩種方式相結合，保證了回測結果的可靠性和實盤交易的實時性。
5.策略容量
容量的大小也是決定交易策略可執(zhí)行性的一個關鍵因素。 一個高容量的量化交易策略可以幫助投資者提高交易執(zhí)行效率，降低交易成本，提高盈利概率。 大摩的策略容量是根據(jù)策略設計能力、歷史數(shù)據(jù)和回測情況來決定的。在設計能力方面，大摩使用了國內量化交易平臺中最大的高頻數(shù)據(jù)，覆蓋了上證50、中證500、創(chuàng)業(yè)板等主要股票指數(shù)，所以大摩的策略容量也是最大的。在歷史數(shù)據(jù)方面，大摩擁有超過6000億元的歷史數(shù)據(jù)，可以為策略提供更豐富的歷史數(shù)據(jù)。
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