2023-03-16 16:19
高頻策略的原理其實就是量化，但是它并不是一個傳統(tǒng)意義上的量化策略，而是以計算機作為工具去處理海量的交易數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)按照一定的策略進行分析、處理、展現(xiàn)的一種投資方式。在市場中，高頻交易策略主要包括以下三個方面： 1、高頻套利策略：指利用市場上存在的價差，進行金融衍生產(chǎn)品（如期貨、期權(quán)）與金融工具之間進行套利交易，例如：買入股指期貨、賣出股指期權(quán)等。這種方式通過低買高賣進行套利。 2、高頻做市商策略：指利用專門為機構(gòu)投資者提供金融服務的做市商，包括但不限于大型券商子公司等機構(gòu)投資者。這種方式通過做市商與機構(gòu)投資者之間進行信息互換，提供價格發(fā)現(xiàn)服務。 3、高頻基本面策略：指以股票為基礎資產(chǎn)，進行大量的多因子量化分析，捕捉股票的基本面信息以供投資者決策。這種方式可以獲取相對于傳統(tǒng)因子來說較高的收益。 與傳統(tǒng)的量化策略相比，高頻策略不僅能夠在小概率事件中獲得高收益，而且在大概率事件中也可以獲得穩(wěn)定收益。然而，高頻交易存在一定的風險。 一般來說，高頻交易由于交易量大、速度快，需要投入更多成本以維持高效率的運作。同時，由于其交易頻率高、風險大，需要投資者具備較強的風險承受能力及心理承受能力。
一、交易策略
1、趨勢跟蹤策略：該策略的核心思想是利用市場的波動去抓住趨勢，然后通過做市商策略在趨勢中賺取利潤，同時又避免了由于趨勢產(chǎn)生的風險。 2、日內(nèi)回轉(zhuǎn)策略：該策略一般是利用日內(nèi)波段或者日內(nèi)超短操作來實現(xiàn)盈利的，其操作方法是當市場出現(xiàn)大波動時，通過做市商策略在短時間內(nèi)快速進行多單對沖，使波動風險降低。 3、套利策略：該策略的核心思想是利用不同品種之間存在價差關(guān)系（即：同漲同跌）來獲取利潤。同時，利用各種套利交易進行套利操作。 4、跨期套利：該策略一般是利用期貨與現(xiàn)貨之間的價格差異來獲取利潤，其操作方法是利用不同合約之間存在的價差進行跨期套利交易，但該策略同樣存在較大的風險。 5、日內(nèi)期權(quán)：該策略主要是利用市場價格波動性來獲取利潤。其操作方法是將市場價格波動幅度和速度結(jié)合起來，通過期權(quán)組合構(gòu)建風險管理模型。
二、倉位管理
現(xiàn)貨量化高頻交易的倉位管理是非常重要的，因為在高頻交易中，盈利和虧損都是概率事件。由于高頻交易中頻繁地進行買賣操作，所以對倉位管理要求比較高，倉位管理不好很容易導致虧損，因此倉位管理要合理。 一般來說，高頻交易中可以把風險分為三個等級： 1、第一個等級是低風險，可以承受較小的波動； 3、第三個等級是高風險，這一等級的波動可能較大。如果一個投資者對自己的風險承受能力沒有清晰的認知的話，他就很難通過倉位管理去控制自己的投資收益。
三、交易時機
1、對于技術(shù)指標而言，很多指標都會存在一些滯后，會將行情延后，也就是錯過最佳的入場時機； 2、對于趨勢而言，很多人都想要捕捉到最強趨勢，但是實際交易的時候會出現(xiàn)很多突發(fā)的因素，導致行情不能夠及時到達預期的點位； 3、對于其他一些因素而言，比如心理因素、政策因素等等都會影響到行情的走勢。 如何選擇交易時機？ 1、市場大波動時：波動較大時往往是比較好的交易時機； 2、市場趨勢向上時：趨勢向上往往意味著行情比較健康，而且持續(xù)性較好； 3、市場調(diào)整結(jié)束時：當市場調(diào)整結(jié)束時通常意味著行情即將反轉(zhuǎn)。 4、當市場出現(xiàn)震蕩或回調(diào)時：此時往往是最好的入場時機。
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