2023-03-20 15:24
數(shù)字貨幣市場中，我們可以通過對行情的研判，對技術指標的分析，結合對行情的預期來進行交易，但僅僅依靠這些還是不夠的，想要長期穩(wěn)定盈利，我們還需要根據(jù)市場中的價格規(guī)律，制定策略來進行交易。 數(shù)字貨幣現(xiàn)貨市場中，存在著很多不可預測的因素。因此，我們在交易中要有一套嚴謹而有效的方法來應對市場中的風險。而在現(xiàn)貨量化交易中，我們可以通過數(shù)據(jù)分析以及對歷史數(shù)據(jù)進行回測來了解市場規(guī)律并制定策略。
一、量化交易的發(fā)展歷程
量化交易是從傳統(tǒng)的統(tǒng)計分析中衍生而來，主要依靠歷史數(shù)據(jù)以及計算機的分析來對未來行情進行預測，并根據(jù)預測結果制定交易策略來進行投資。 在國內，量化交易最早是由上海交通大學陳林教授于2007年在其博士論文《中國證券市場的量化策略》中首次提出的。國內第一只量化交易基金是由中信證券與和訊合作發(fā)行的“和訊網”，由陳林教授擔任基金經理。 陳林教授的這只量化基金就是通過對歷史數(shù)據(jù)進行回測來驗證他提出的策略是否有效，通過對歷史數(shù)據(jù)回測結果得出結論：以三年為期，在回測期間內，該策略在收益率和回撤等指標上都能取得較好的表現(xiàn)。但與國外成熟的量化交易相比，國內量化交易仍然有很長的路要走。
二、量化交易中常見的策略類型
1、多因子模型是指構建出一套能夠同時反映多種影響因素的模型，并不斷回測檢驗。因為因子種類繁多，在構建模型時需要從不同角度來進行綜合考慮，從而得出一個具有代表性的結果。 2、統(tǒng)計套利模型是指利用同一標的資產（商品）的不同時期之間的價格差異進行套利交易。在同一時期內，商品A價格和商品B價格可能出現(xiàn)不同的變動。當兩個市場存在套利機會時，可以采取相應策略在兩個市場上進行交易。 3、股指期貨對沖是指投資者將資金分別投入到不同的股指期貨合約上，獲取相應指數(shù)的期權收益與現(xiàn)貨收益之間的價差收益。 4、套利交易是指同時買入和賣出兩個市場中價格波動差異較大的品種，以賺取交易差價。而套利交易則是一種較為復雜的交易策略，主要是從價差中賺取利潤。
三、交易策略的分類
1、套利：即不同市場之間存在的價差，當兩個市場同時存在套利機會時，可以通過在兩個市場同時下單，將利潤最大化。這就是常見的跨市場套利策略。 2、趨勢：當市場處于一個上升或者下跌趨勢中，那么我們就可以買入或者賣出相同的品種，然后等待趨勢結束時賣出或者買入相同的品種，當趨勢結束后再賣出或者買入相同的品種，以此來賺取其中的利潤。 3、對沖：當兩個市場同時出現(xiàn)套利機會時，我們可以選擇先買入一個市場，等市場結束時賣出另一個市場的品種。這種方式可以有效避免風險，因為不同時間點的價格都是不一樣的。 4、對沖：當兩個市場都有套利機會時，我們可以同時買進兩個不同價格的品種。這樣不僅能增加交易次數(shù)，還能增加盈利。
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